Modeling the volatility of cryptocurrency markets

Abstract

В роботі розглянута теорія Ейнштейна про броунівський рух та експеримент Перріна. Описано підхід і теорію Ланжевена в термінах випадкової сили, а також співвідношення Стокса - Ейнштейна. Розглянуто поняття стохастичного диференціального рівняння та його еквівалентний опис у термінах рівнянь Фоккера-Планку. Використано стохастичний метод для побудови моделі геометричного броунівського руху, в результаті якого отримано різні сценарії волатильності цін на криптовалютній біржі.