Functional Classification of Bitcoin Wallets

Abstract

Esse trabalho propõe um modelo de classificação para previsão da atividade principal de carteiras de bitcoin, baseando-se em seus saldos. Como os saldos são função do tempo, aplicamos métodos de functional data analysis; mais especificamente, as features dos modelos propostos são os componentes principais funcionais. A estimação dos componentes principais é explicada em detalhe. A classificação de carteiras de bitcoin é um problema relevante por duas razões principais: para entender como o mercado de bitcoin funciona, e para identificar contas utilizadas para atividades ilegais. Apesar de já existirem outros classificadores para bitcoins, são focados primariamente em análise de rede, ao invés de comportamento das curvas. Resultados mostram melhora quando features funcionais e escalares são combinadas, e acurácia similar entre os modelos que usam essas features separadamente, o que aponta o modelo funcional como sendo uma boa alternativa quando conhecimento específico de domínio não está disponível.